LIQUIDITY RISK MANAGEMENT AND INTEREST RATE RISK

Liquidity Risk Management

DESKRIPSI PELATIHAN LIQUIDITY RISK MANAGEMENT AND INTEREST RATE RISK

Liquidity Risk Management and Interest Rate Risk kami deskripsikan sebagai berikut. Krisis keuangan global mengungkapkan bahwa diperlukan pendekatan yang jauh lebih ketat terhadap Manajemen Risiko Likuiditas di seluruh industri. Ini semakin diperkuat dengan dimasukkannya rezim likuiditas formal dalam Kesepakatan Basel III untuk pertama kalinya. GRC Training merekomendasikan untuk mengikuti pelatihan guna menambah ilmu dan wawasan mengenai permasalahan ini.

selanjutnya…

Menggunakan studi kasus nyata dan simulasi berbasis excel,  pelatihan Manajemen Risiko Likuiditas dan Risiko Suku Bunga yang intensif ini menjelaskan bagaimana risiko likuiditas diukur, dinilai, dan dikelola secara efektif. Ini akan mempertimbangkan dampak regulasi terhadap nilai / biaya likuiditas dan peran Penentuan Harga Transfer Dana dalam memastikan hal ini tercermin dalam penetapan harga aset. Pada akhir kursus, Anda akan lebih siap untuk bekerja di atau dengan fungsi Manajemen Likuiditas dan mencapai tingkat likuiditas yang optimal.

Manfaat Pelatihan Liquidity Risk Management and Interest Rate Risk

Dengan diadakannya pelatihan Liquidity Risk Management and Interest Rate Risk yang diselenggarakan oleh GRC Training akan mampu memahami masalah yang berkaitan dengan manajemen resiko liquiditas dan resiko suku bunga. Dengan menggunakan metode pelatihan yang efektif seperti presentasi, diskusi tanya jawab, studi kasus, brainstorming dan praktek. Sehingga ilmu yang disampaikan dapat diterima dengan mudah oleh para peserta pelatihan.

selanjutnya…

Pelatihan ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman komprehensif kepada para peserta terkait dengan ALM, indikator peringatan dini likuiditas, manajemen resiko suku bunga, serta Performing The Liquidity Gap Management.

Rekomendasi Pelatihan Lain : AUDITING BUSINESS PROCESSES

Setelah mengikuti pelatihan Liquidity Risk Management and Interest Rate Risk, peserta diharapkan mampu untuk :

  • Mengetahui dan memahami Prinsip Asset Liability Management
  • Mengetahui dan memahami konsep Organisasi ALM
  • Mengetahui dan memahami resiko ALM
  • Mengetahui dan memahami teknik pengukuran ALM
  • Mengetahui dan memahami pemisahan antara trading dan banking Book
  • Mengetahui dan memahami strategi penetapan Alert Trigger manajemen untuk memitigasi resiko
  • Mengetahui dan memahami strategi penanganan Resiko Tingkat suku bunga
  • Mengetahui dan memahami penanganan dan pengelolaan Resiko Likuiditas

Silabus Materi yang akan disampaikan dalam pelatihan Liquidity Risk Management and Interest Rate Risk

  1. ALM
    • What is ALM ?
    • Guideline on Banking & Trading Book
    • The” ALM Triangle”
  2. Yield Curve modeling
    • Term structure of Interest rate
    • What is the yield curve used for?
  3. Introduction to Interest Rate Risk Management
    selanjutnya…
  4. IRR Methodology
    • Fixed Income Math Concept:
      1. Macaulay Duration
      2. Modified Duration
      3. Convexity
    • Risk Sensitivity Asset & Risk Sensitivity Liability
    • Non Interest Bearing Asset versus Non Interest Bearing Liabilities
    • PV01 or PVBP Modeling
    • NII Sensitivity Modeling
    • Repricing Gap Assumptions
    • Repricing Gap Profile
  5. Liquidity Risk Management  (BASEL II)
    • Milestone on Liquidity Risk Management?
      1. Market Liquidity versus Funding Liquidity Risk
    • Liquidity Early Warning Indicators
      1. Loan to Deposit Ratio
      2. Secondary Reserve Ratio
      3. Concentration Ratio
      4. Non Bank Deposit Ratio
      5. Net Interbank Ratio
      6. Swap Funding Ratio
      7. Medium Term Funding Ratio
      8. Undrawn Facility Ratio
        selanjutnya…
  6. How to determine Core Balance
    • Volatility Approach
    • Minimum Balance Methodology
  7. Performing The Liquidity Gap Management
    • Performing Liquidity Gap under Contractual Basis
    • Performing Liquidity Gap under Behavioral Basis
    • Performing the Behavioral assumptions.
    • How to Perform The Liquidity Gap Limit :
      1. Based on Business  As Usual
      2. Based on Name Crisis
        selanjutnya…
  8. Liquidity Stress Testing
    • Stress Test Scenario :
      1. General Market
      2. “NAME CRISIS” / Bank Specific Scenario
    • Data Preparation
    • Asset Management & Contingency Funding Strategy
  9. BASEL III – Framework
    • Net Stable Funding
    • Liquidity Coverage Ratio
  10. Case Study and Discuss
BULAN MINGGU I MINGGU II MINGGU III MINGGU IV MINGGU V
Quartal Pertama
Januari 04-Mei 11-Des 18-19 25-26
Februari 02-Mar 08-Sep 15-16 22-23
Maret 01-Feb 08-Sep 15-16 22-23 29-30
Quartal Kedua
April 05-Jun Des-13 19-20 26-27
Mei 10-Nov 17-18 24-25 30-31
Juni 02-Mar 07-Agu 14-15 21-22 28-29
Quartal Ketiga
Juli 05-Jun Des-13 19-20 26-27
Agustus 02-Mar 09-Okt 15-16 23-24
September 01-Feb 06-Jul 13-14 20-21 27-28
Quartal Terakhir
Oktober 04-Mei 11-Des 18-19 25-26
November 01-Feb 08-Sep 15-16 22-23
Desember 01-Feb 06-Jul 13-14 20-21 27-28

PUBLIC dan PRIVATE TRAINING

  • 2x Coffee Break + 1 Lunch
  • Sertifikat Pelatihan
  • 2 Hari Pelatihan
  • ATK
  • Backpack Exclusive
  • Modul Pelatihan (Hardcopy & Softcopy)
  • Souvenir
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)
  • Transportasi Selama Pelatihan

INHOUSE TRAINING

  • Transportasi dan akomodasi trainer dan pendamping
  • Sertifikat Pelatihan
  • ATK
  • Backpack Exclusive
  • Modul Pelatihan (Hardcopy & Softcopy)
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)

Public Training

Yogyakarta
Rp5.250.000/Orang
  • Minimal Peserta 2 orang

Public Training

Jakarta, Bandung
Rp7.000.000/Orang
  • Minimal Peserta 2 orang

Public Training

Semarang, Solo, Malang
Rp5.900.000/Orang
  • Minimal Peserta 3 orang

Public Training

Surabaya
Rp7.000.000/Orang
  • Minimal Peserta 3 orang

Public Training

Kota di Luar Pulau Jawa
Rp8.100.000/Orang
  • Minimal Peserta 3 orang

Public Training

Kuala Lumpur dan Singapur
Rp17.800.000/Orang
  • Minimal Peserta 3 orang

Private Class

Yogyakarta
Rp6.300.000/Orang
  • Dengan Peserta 1 orang

Inhouse Training

Rp500.000/Orang*
  • Harga mulai dari Rp500.000/orang  Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut
FORM pra pendaftaran