LIQUIDITY RISK MANAGEMENT AND INTEREST RATE RISK

DESKRIPSI PELATIHAN LIQUIDITY RISK MANAGEMENT AND INTEREST RATE RISK

Liquidity Risk Management and Interest Rate Risk kami deskripsikan sebagai berikut. Krisis keuangan global mengungkapkan bahwa diperlukan pendekatan yang jauh lebih ketat terhadap Manajemen Risiko Likuiditas di seluruh industri. Ini semakin diperkuat dengan dimasukkannya rezim likuiditas formal dalam Kesepakatan Basel III untuk pertama kalinya. GRC Training merekomendasikan untuk mengikuti pelatihan guna menambah ilmu dan wawasan mengenai permasalahan ini.

Menggunakan studi kasus nyata dan simulasi berbasis excel,  pelatihan Manajemen Risiko Likuiditas dan Risiko Suku Bunga yang intensif ini menjelaskan bagaimana risiko likuiditas diukur, dinilai, dan dikelola secara efektif. Ini akan mempertimbangkan dampak regulasi terhadap nilai / biaya likuiditas dan peran Penentuan Harga Transfer Dana dalam memastikan hal ini tercermin dalam penetapan harga aset. Pada akhir kursus, Anda akan lebih siap untuk bekerja di atau dengan fungsi Manajemen Likuiditas dan mencapai tingkat likuiditas yang optimal.

Manfaat Pelatihan Liquidity Risk Management and Interest Rate Risk

Dengan diadakannya pelatihan Liquidity Risk Management and Interest Rate Risk yang diselenggarakan oleh GRC Training akan mampu memahami masalah yang berkaitan dengan manajemen resiko liquiditas dan resiko suku bunga. Dengan menggunakan metode pelatihan yang efektif seperti presentasi, diskusi tanya jawab, studi kasus, brainstorming dan praktek. Sehingga ilmu yang disampaikan dapat diterima dengan mudah oleh para peserta pelatihan.

Pelatihan ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman komprehensif kepada para peserta terkait dengan ALM, indikator peringatan dini likuiditas, manajemen resiko suku bunga, serta Performing The Liquidity Gap Management.

Setelah mengikuti pelatihan Liquidity Risk Management and Interest Rate Risk, peserta diharapkan mampu untuk :

  • Mengetahui dan memahami Prinsip Asset Liability Management
  • Mengetahui dan memahami konsep Organisasi ALM
  • Mengetahui dan memahami resiko ALM
  • Mengetahui dan memahami teknik pengukuran ALM
  • Mengetahui dan memahami pemisahan antara trading dan banking Book
  • Mengetahui dan memahami strategi penetapan Alert Trigger manajemen untuk memitigasi resiko
  • Mengetahui dan memahami strategi penanganan Resiko Tingkat suku bunga
  • Mengetahui dan memahami penanganan dan pengelolaan Resiko Likuiditas

Silabus Materi yang akan disampaikan dalam pelatihan Liquidity Risk Management and Interest Rate Risk

  1. ALM
    • What is ALM ?
    • Guideline on Banking & Trading Book
    • The” ALM Triangle”
  2. Yield Curve modeling
    • Term structure of Interest rate
    • What is the yield curve used for?
  3. Introduction to Interest Rate Risk Management
  4. IRR Methodology
    • Fixed Income Math Concept:
      1. Macaulay Duration
      2. Modified Duration
      3. Convexity
    • Risk Sensitivity Asset & Risk Sensitivity Liability
    • Non Interest Bearing Asset versus Non Interest Bearing Liabilities
    • PV01 or PVBP Modeling
    • NII Sensitivity Modeling
    • Repricing Gap Assumptions
    • Repricing Gap Profile
  5. Liquidity Risk Management  (BASEL II)
    • Milestone on Liquidity Risk Management?
      1. Market Liquidity versus Funding Liquidity Risk
    • Liquidity Early Warning Indicators
      1. Loan to Deposit Ratio
      2. Secondary Reserve Ratio
      3. Concentration Ratio
      4. Non Bank Deposit Ratio
      5. Net Interbank Ratio
      6. Swap Funding Ratio
      7. Medium Term Funding Ratio
      8. Undrawn Facility Ratio
  6. How to determine Core Balance
    • Volatility Approach
    • Minimum Balance Methodology
  7. Performing The Liquidity Gap Management
    • Performing Liquidity Gap under Contractual Basis
    • Performing Liquidity Gap under Behavioral Basis
    • Performing the Behavioral assumptions.
    • How to Perform The Liquidity Gap Limit :
      1. Based on Business  As Usual
      2. Based on Name Crisis
  8. Liquidity Stress Testing
    • Stress Test Scenario :
      1. General Market
      2. “NAME CRISIS” / Bank Specific Scenario
    • Data Preparation
    • Asset Management & Contingency Funding Strategy
  9. BASEL III – Framework
    • Net Stable Funding
    • Liquidity Coverage Ratio
  10. Case Study and Discuss

2020 

BULAN I II III IV 
Mei 4-5 12-13 18-19    
Juni 2-3 9-10 16-17 23-24 30-1 Juli
Juli 7-8 14-15 21-22 28-29  
Agustus 4-5 11-12 18-19 25-26  
September 1-2 8-9 15-16 22-23 29-30
Oktober 6-7 13-14 20-21 26-27  
November 3-4 10-11 17-18 24-25  
Desember 1-2 8-9 15-16 22-23 29-30

2021  

BULAN I II III IV
Januari 5-6 12-13 19-20 26-27  
Februari 2-3 9-10 16-17 23-24  
Maret 2-3 9-10 16-17 23-24 30-31
April 6-7 13-14 20-21 27-28  
Mei 4-5 11-12 20-21 27-28  
Juni 1-2 8-9 15-16 22-23 29-30
Juli 6-7 13-14 22-23 27-28  
Agustus 3-4 12-13 19-20 24-25 31-1 Sep
September 7-8 14-15 21-22 28-29  
Oktober 5-6 12-13 21-22 26-27  
November 2-3 9-10 16-17 23-24  
Desember 1-2 8-9 15-16 22-23 29-30
PUBLIC dan PRIVATE TRAINING

  • 2x Coffee Break + 1 Lunch
  • Sertifikat Pelatihan
  • 2 Hari Pelatihan
  • ATK
  • Backpack Exclusive
  • Modul Pelatihan (Hardcopy & Softcopy)
  • Souvenir
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)
  • Transportasi Selama Pelatihan

INHOUSE TRAINING

  • Transportasi dan akomodasi trainer dan pendamping
  • Sertifikat Pelatihan
  • ATK
  • Backpack Exclusive
  • Modul Pelatihan (Hardcopy & Softcopy)
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)