Pelatihan Implementation of Credit Risk and Stress Model Test

Implementation of Credit Risk and Stress Model Test merupakan pelatihan yang dirancang untuk menghadapi tekanan likuiditas, perencanaan kontingen dan manajemen neraca keuangan saling berhubungan erat dan harus digunakan secara bersama-sama. Kemampuan untuk menunjukan cakupan intstitusi yang spesifik, sistemik dan gabungan skenario berdasarkan stress test adalah komponen yang sangat penting demi kesuksesan industri keuangan global sekarang ini.

Stress test dapat dilakukan secara internal oleh bank secara internal sebagai bagian dari manajemen resiko mereka, atau otoritas pengawas sebagai bagian dari peraturan pengawasan dari sektor perbankan. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi titik-titik kelemahan dalam sistem perbankan pada tahap awal, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil sejak dini

Gambaran Umum Pelatihan Implementation of Credit Risk and Stress Model Test

1.1. Deskripsi Pelatihan 

Dalam Pelatihan ini peserta akan diberikan pemahaman secara komprehensif terkait Role of Stress Test, The ICAAP, Building Block of Stress Test, Stress Testing Types, Sensitivity versus Scenario Analysis, Analysis on specific Risk Factors, Learning from the Past, dll.

1.2 Materi Pelatihan 

Introduction on Stress Testing

  •  Role of Stress Test
  •  The ICAAP
  •  Building Block of Stress Test
  •  Stress Testing Types
  •  Sensitivity versus Scenario Analysis
  •  Analysis on specific Risk Factors
  •  Learning from the Past

Introduction to Value at Risk Model (related to Stress Test)

  •  Concept of VaR Model?
  •  The background
  •  Advantages of VaR compare to Traditional Risk Measurement
  •  Statistic’s Distribution
  •  Volatility Concept
  •  Calculating the Standard Deviation and generating the Correlation Matrix
  •  Holding Period & Confidence Level
  •  Calculating The individual and Diversified VaR
  •  Historical VaR & Montecarlo VaR
  •  Backtesting the VaR Model

Excell Spreadsheet Exercise :

  •  Modeling VaR in Excell Spreadsheet
  • Modeling the Stress Testing on Market Risk Exposure
  •  Performing Stress test on Trading Book Exposure
  •  Stress Test on FX Exposure
  •  Stress Test on Trading Interest Rate Risk Exposure
  •  Stress Test on Option Risk Exposure

Excell Spreadsheet Exercise :

  •  Calculating the Stress Level on Trading Book position

Scenario Simulation on Yield Curve under Stress

  •  Term structure of Interest rate
  •  Playing with the Yield Curve versus the Pararelly Shifting
  •  Stress the interest rate risk position Using DV01 Model

Excell Spreadsheet Exercise :

  •  Modeling Stress Level on the YC

Liquidity Stress Testing

  •  Liquidity Profile
  •  Stress Test Scenario :  General Market,
  •  Stress Test Scenario :  Bank Specific Scenario
  •  Data Preparation
  •  Statistic Concept on GMC Scenario & BSC Scenario
  •  Asset Management Strategy

Excell Spreadsheet Exercise : Modeling Stress Level on GMC and BSC Scenario

  • Stress Test of Interest Rate Risk on Banking Book (IRRBB)
  •  Definition & Background
  •  Duration & Immunization Concept : Macaulay Duration, Modified Duration, Convexity
  •  Risk Sensitivity Asset & Risk Sensitivity Liability
  •  Economic Value of Equity Model
  •  Stress Test on PV01 or PVBP Modeling
  •  Stress Test on NII  (NII Sensitivity Modeling)

Excell Spreadsheet Exercise :

  •  Modeling Stress Level with EVE Model
  •  Modeling Stress Level with NII Simulation
  •  Modeling Stress Level with PVBP

Stress Test on Credit Risk Exposure

  •  Expert System
  •  Design The Scoring-Rating System
  •  Credit Risk Statistic Distribution
  •  Probability of Default
  •  Loss Given Default
  •  Exposure of Default
  •  Calculating the Expected & Unexpected Losses
  •  Performing the Stress Test on Credit Risk Exposure

Excell Spreadsheet Exercise :

  •  Performing Stress Test with Credit Risk VaR Model

Stress Test on Operational Risk Exposure

  •  Operational Risk Statistic Distribution
  •  Probability of Event
  •  Loss Given Event
  •  Event’s Exposure
  •  Calculating the Expected & Unexpected Losses
  •  Performing the Stress Test on Operational Risk Exposure

Excell Spreadsheet Exercise :

  •  Performing Stress Test with Operational Risk VaR Model

1.3. Tujuan dan Manfaat Pelatihan

Setelah mengikuti program ini peserta diharapkan mampu :

  • Mengetahui dan memahami konsep dasar Stress Test pada Bank
  • Mengetahui dan memahami Metodologi Stress Test pada Market Risk Exposure
  • Mengetahui dan memahami Metodologi Stress Test pada Liquidity Risk Exposure
  • Mengetahui dan memahami Metodologi Stress Test pada Credit Risk Exposure
  • Mengetahui dan memahami 
     


Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Implementation of Credit Risk and Stress Model Test

2.1. Tempat Pelatihan 

Hal Pertama yang akan kami sampaikan bila pelaksanaan pelatihan Implementation of Credit Risk and Stress Model Test menggunakan layanan Public Training. PT. Golden Regency Consulting Training sanggup untuk melaksanakannya di seluruh kota besar di Indonesia maupun luar negeri. Kota besar yang pernah kami selenggarakan seperti di Kota Medan, Kota Padang, Kota Batam, Ibu Kota Jakarta, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Solo, Kota Semarang, Kota Magelang. dan lokasi pelatihan lainnya seperti Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Bali, Kota Lombok, Kota Balikpapan, Kota Makassar, Kota Manado, dan Kota Jayapura. 

Yang Kedua, penyelenggaraan pelatihan dengan Inhouse Training, PT. Golden Regency Consulting siap melaksanakannya di seluruh penjuru Indonesia. Untuk biaya akomodasi trainer dan pendamping menjadi tanggungan dari Klien. Tidak hanya itu, kami pun sanggung melaksanakan pelatihan di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Hongkong.

Demi menjaga kenyamanan dan fokus terhadap penyampaian materi oleh trainer, pelatihan tentu kami laksanakan di hotel berbintang (minimal bintang 3) dan bekerjasama dengan pelbagai hotel seperti Santika Indonesia Hotel & Resort, Aston Hotels & Resorts, PHM Hospitality.

2.2. Waktu Pelaksanaan Pelatihan Implementation of Credit Risk and Stress Model Test

Waktu penyelenggaraan pelatihan Implementation of Credit Risk and Stress Model Test dilaksanakan secara reguler selama 2 hari pelatihan. Dengan 8 jam setiap harinya untuk metode tatap muka dan 5/6 jam pelatihan untuk metode daring. Namun hal ini dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta, berikut kami sampaikan alternatif tanggal setiap minggu.

Jadwal Pelatihan berdasarkan tanggal:

BULAN

MINGGU I

MINGGU II

MINGGU III

MINGGU IV

MINGGU V

Quartal Pertama

Januari

4-5

11-12

18-19

25-26

Februari

2-3

8-9

15-16

22-23

Maret

1-2

8-9

15-16

22-23

29-30

Quartal Kedua

April 

5-6

12-13

19-20

26-27

Mei

10-11

17-18

24-25

30-31

Juni

2-3

7-8

14-15

21-22

28-29

Quartal Ketiga

Juli

5-6

12-13

19-20

26-27

Agustus

2-3

9-10

15-16

23-24

September

1-2

6-7

13-14

20-21

27-28

Quartal Terakhir

Oktober

4-5

11-12

18-19

25-26

November

1-2

8-9

15-16

22-23

Desember

1-2

6-7

13-14

20-21

27-28

Bila calon peserta menghendaki pelatihan dengan layanan Inhouse Training. Maka pilihan waktu dan durasi akan mengalami penyesuaian mengikuti kebutuhan dan kebijakan dari peserta/instansi/perusahaan.

2.3. Jenis Pelatihan 

Dalam penyelenggaraan Pelatihan Implementation of Credit Risk and Stress Model Test ada dua alternatif jenis jasa pelatihan seperti Public Training dan Inhouse Training. dan dari dua jenis layanan tersebut kami membagi kembali dengan 2 metode pelatihan yang berbeda yaitu dengan tatap muka dan daring. 

Tatap Muka adalah Pelatihan dengan menggunakan metode inclass, dimana peserta dan pengajar atau trainer berada dalam satu ruangan serta tidak lupa penyelenggaraan Pelatihan ini kami laksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan Covid 19. Sedangkan Daring adalah Pelatihan dengan mempertemukan peserta dan pengajar atau trainer pada salah satu infrastruktur video conferencing yaitu zoom meeting.

Sehigga ada 4 pilihan jenis pelatihan yaitu public training tatap muka, public training daring, inhouse training tatap muka dan inhouse training daring.

2.4. Calon Participant 

Jadi sebenarnya siapa saja sih yang membutuhkan Pelatihan ini? menurut kami Pelatihan ini sangat cocok untuk diikuti oleh ALCO Support Functions, Risk management (Market, Liquidity, Credit & Operational Risk), Treasury Analyst, Credit Analyst, Financial Control, Financial Institutions, Banking Analyst, Audit, dll.

Dan tidak menutup kemungkinan dapat diikuti pula oleh seluruh karyawan yang dapat mandat dari instansi/perusahaan guna menambah wawasan. Sehingga ilmu dari pelatihan ini bisa dirasakan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan dari instansi/perusahaan itu sendiri.

2.5. Metode Pembelajaran 

Sedangkan untuk Pelatihan Implementation of Credit Risk and Stress Model Test yang kami selenggarakan menggunakan pelbagai metode pembelajaran, seperti : Diskusi, Couching, Presentasi, Tanya Jawab, Brainstorming, Ice Breaking dan Studi Kasus.

2.6. Fasilitas Pelatihan 

Berikut ini Fasilitas Pelatihan Implementation of Credit Risk and Stress Model Test yang kami berikan sesuai dengan layanan yang dipilih oleh peserta, dengan penyesuaian tertentu sesuai dengan kebutuhan peserta / instansi / perusahaan.

Public dan Private Training (tatap muka)

  • 2x Coffee Break + 1 Lunch
  • 2 Hari Pelatihan
  • Expert Trainer
  • Sertifikat Pelatihan
  • ATK
  • Backpack Exclusive
  • Modul Pelatihan (Hardcopy & Softcopy)
  • Souvenir
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)
  • Transportasi Selama Pelatihan

Inhouse Training (tatap muka)

  • Transportasi dan akomodasi trainer serta pendamping
  • Expert Trainer
  • Sertifikat Pelatihan
  • ATK
  • Backpack Exclusive
  • Modul Pelatihan (Hardcopy & Softcopy)
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)

Online Training (Daring)  untuk public atau inhouse training

  • Expert Trainer
  • Sertifikat Pelatihan
  • Modul Pelatihan (Softcopy)
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)
  • Host Zoom
     


Investasi dan Permohonan Proposal Pelatihan Implementation of Credit Risk and Stress Model Test

3.1. Investasi Pelatihan Implementation of Credit Risk and Stress Model Test

Penyelenggaraan program pelatihan Implementation of Credit Risk and Stress Model Test  memerlukan sejumlah investasi yang harus dikeluarkan. Dengan penyesuaian perbedaan berdasarkan, jumlah hari pelatihan, jumlah peserta pelatihan, metode pelatihan dan lokasi pelatihan. Berikut adalah anggaran kasar yang dapat kami tunjukkan, yang selanjutnya secara detail dapat menghubungi kami.

3.1.1. Pelatihan di dalam Negeri

Tatap Muka

Untuk pelatihan dengan layanan Public Training besarnya investasi yaitu senilai IDR 5.250k s/d 8.100k. Sedangkan untuk pelatihan dengan layanan Inhouse Training investasi yang diperlukan mulai dari IDR 900k.

Daring

Pelatihan dengan menggunakan metode daring dan dengan layanan Public Training investasi yang dibutuhkan mulai dari IDR 3.600k. Dan untuk metode daring dengan inhouse Training investasinya mulai dari IDR 450k.

3.1.2. Pelatihan di luar Negeri

Penyelenggaraan pelatihan yang berlokasi di Negara Malaysia dan Thailand, investasi yang diperlukan mulai dari IDR 17.000k. Dan untuk pelatihan dengan tujuan Negara Singapura, dibutuhkan investasi dengan nominal mulai dari IDR 18.000k. Selanjutnya pelatihan yang terselenggara pada Negara Hongkong, investasinya mulai dari IDR 25.000k.

Tidak menutup kemungkinan bila ada peserta berkeinginan penyelenggaraan pelatihan dengan lokasi di Negara yang membutuhkan Visa, seperti Belanda, Jepang, Korea Selatan, Amerika, Inggris, Spanyol dan Negara lainnya.

3.2. Mengapa Pelatihan Implementation of Credit Risk and Stress Model Test harus bekerjasama dengan PT. Golden Regency Consulting

Pertanyaan selanjutnya yang akan muncul adalah mengapa harus dengan GRC Training. Berikut adalah keuntungan yang dapat diambil bila bekerjasama dengan GRC Training.

  • Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
  • Kami merupakan penyelenggara pelatihan yang berpengalaman, telah berdiri sejak 7 Tahun silam.
  • Memiliki Sumber Daya Trainer yang berpengalaman dalam mengajar maupun pengalaman dalam praktek.
  • Pelaksanaan Pelatihan mengikuti waktu dari calon peserta.
  • Tidak perlu menunggu kuota peserta, kami menyediakan kelas private.
  • Konsultasi post event dengan trainer.

3.2. Permohonan Proposal Pelatihan Implementation of Credit Risk and Stress Model Test

Kemudian apa yang harus dilakukan, bila Anda ingin mendaftarkan atau meminta proposal Pelatihan. Selanjutnya Anda cukup mengisi formulir yang ada pada bagian bawah ataupun disamping artikel ini, bisa juga dengan klik disini. namun bila ingin menanyakan hal hal terkait Pelatihan bisa menghubungi kami di nomor whatsapp.

Tertarik bekerjasama dengan GRC Training? dan ingin mengadakan pelatihan bersama kami? Sila hubungi kami pada nomor berikut 081802214168 (Puguh) atau ingin konsultasi terlebih dahulu melalui whatsapp kami di link berikut.

 


Opsi judul Pelatihan yang lain